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Función para obtener la desviación estándar con ponderaciones exponenciales
Esta función conocida también como EWMA (Exponential Weighted Moving Average) pondera las observaciones asumiéndole menores pesos a las observaciones pasadas y asume mayores pesos a las observaciones recientes.
En este caso se aplicó dichas ponderaciones para la volatilidad del tipo de cambio.
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Se adjunta el archivo Funcion desviacion estandar ewma
por: Carlos Miguel