Ejmplo de UDF para Calcular el Tipo de Cambio Forward Teórico

Para calcular el tipo de cambio Forward teórico se debe  tener en cuenta, en primer lugar, los inputs o datos con los cuales debemos contar para calcularlo, los cuales se señalan a continuación:

• Tipo de Cambio Spot: es un dato conocido.
• Tasa de Interés en Soles: dato conocido, debe estar dado en términos porcentuales.
• Tasa de Interés en Dólares: dato conocido, debe estar dado en términos porcentuales.
• Días: hace referencia al tiempo de duración del contrato forward.

Para empezar debemos abrir el Excel y seguir los pasos básicos:

• Habilitar la barra de Programador
• Cambiar el nivel de Seguridad
• Grabar el archivo como un libro de Excel habilitado para macros (formato xlsm)

Creamos una nueva macro, en la cual escribiremos el código

Para empezar debemos nombrar la función así como sus elementos. La función será llamada: Forward_Tipo_De_Cambio, por lo cual quedará como sigue:

Function Forward_Tipo_De_Cambio(Tipo_De_Cambio, Tasa_Anual_Dolares, Tasa_Anual_Soles, Dias)

Ahora debemos definir las sentencia que nos permita calcular el Tipo de Cambio Forward Teórico, para lo cual hacemos uso de la teoría financiera, con esto debemos añadir a nuestro código lo siguiente:

Forward_Tipo_De_Cambio = Tipo_De_Cambio * ((1 + Tasa_Anual_Soles) / (1 + Tasa_Anual_Dolares)) ^ (Dias / 360)

El código final, por tanto, será:

Function Forward_Tipo_De_Cambio(Tipo_De_Cambio, Tasa_Anual_Dolares, Tasa_Anual_Soles, Dias)

Forward_Tipo_De_Cambio = Tipo_De_Cambio * ((1 + Tasa_Anual_Soles) / (1 + Tasa_Anual_Dolares)) ^ (Dias / 360)

End Function

(Para una mayor visualización de la imagen, hacer click en la misma)

Finalmente cerramos la función y ahora podemos ejecutar la UDF en Excel.

Por: Antonio Domínguez Prado